• 中信建投证券
  • 公司网址:http://www.csc108.com/
  • 公司简介:

    中信建投证券股份有限公司是连续6年被中国证监会评为目前行业最高级别的A 类AA 级证券公司。旗下设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4 家子公司。

    公司15年债券承销融资规模及家数行业第一;资产管理业务规模快速增长;固定收益、股票及衍生品交易业务继续快速发展;研究业务囊获第1、3届《新财富》最佳分析师评选活动2 个行业第1 名、2个行业第2名、1个行业第3名、2个行业第4名;本土最佳研究团队第8名。公司下辖的中信建投期货首次被评为A 类期货公司;中信建投资本管理有限公司进入券商系直投公司前10 名。

    一、托管外包业务

    基金托管是指商业银行或证券公司接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金管理人日常投资运作。

    行政外包指基金管理人把基金运营相关的部分或全部职责外包给一个服务机构来完成。外包后,使基金管理人能有更多的精力,投入到基金的投资和研究中。

    1.业务介绍之服务对象及资产类型

    2.业务介绍之外包服务机构职能

    二、托管人职能

    中信建投证券于2015年2月取得证券投资基金托管资格。且为证监会行政许可的取得基金托管业务资格的13家券商之一。托管部的专职人员专业背景涵盖了金融、会计、经济、计算机等各个领域,全部取得基金从业资格,平均从业年限超过7年,具有丰富的托管业务经验。

    ?

    四、PB 系统

    1.多账户综合管理

    灵活的自定义模式,便捷的开放式接口,单账户和多账户的多样化流程设计,强大的后台云服务技术支持,满足机构投资者个性化的投资管理需求。

    ????2.全市场交易服务

    支持沪深股票交易、黄金交易所、OTC、银行间、股份转让系统、四大期货交易所等均可在系统中统一管理。

    3.全交易品种覆盖

    支持通过主经纪商系统完成不同交易品种的服务,方便投资者在不同交易品种之间的投资操作。

    4.丰富的投资交易手段

    支持客户通过主经纪商系统(PB 系统)实现多种投资模式,将客户个性化的复杂投资理念整合到一个操作系统中。

    5.机构专属快速交易

    全维网式内存化管理,配备直接的交易所机房托管服务,以及机构化的全内存交易方式,提升机构投资者专属的贵宾服务。

    6.多渠道交易管理

    支持信托、基金、资管、契约等不同类型产品发行管理,为基金客户提供便捷、丰富、系统化的业务管理服务。


    7.多样化交易执行体系

    支持合并、分拆执行交易指令,满足交易环节多样化执行需求。快速执行:无需修改数量及价格;批量比例执行:多条指令同时执行;合并执行:新股申购、增发申购时运用。

    8.多维度风控体系

    中信建投证券自行开发的风险管理系统支持所有能够获得估值的品种,覆盖上海、深圳证券交易所、开放式基金、银行间市场、中金所的所有品种,以及能够获取公允价值的所有交易品种,可为私募机构的产品和投资组合做全方位、多维度的研究分析,提供投资绩效分析、压力测试和风险管理模型,定期生成评估报告,支持客户个性化风险管理需求。

    从事前风控、事中风控、静态风控、止盈止损风控、自动平仓等多角度实现客户风控要求。

    ?

    五、算法交易

    1. 算法交易服务

    中信建投证券算法交易是由系统根据股票历史微观结构,实时行情等信息,利用计算机程序和数学模型来决定交易下单的时机、价格和数量等,自动判断将大单拆分为小单,减小市场冲击、降低交易成本的一种交易方式。

    算法交易能避免人为非理性因素造成的干扰,能更精确的下单,并能同时兼顾效率和效果。

    相比于传统的程序化交易,算法交易更多强调的是交易的执行,即如何快速、低成本的执行大批量的订单,同时减少被对手方利用的可能;最优化实现交易目的,而程序化交易更多强调的是订单是如何生成的,即通过某种策略生成交易指令,以便实现某个特定的投资目标。

    2.算法交易六大优势的FIX 形式(经过认证)

    ?

    3. 算法交易目标

    4. 算法交易策略和支持产品

    ① TWAP 时间加权平均价格

    ?

    ② VWAP 交易量加权平均价格

    ?

    ③ VWPPLUS 增强算法

    ?

    ④ 算法交易支持的交易品种

    ● 股票

    沪深交易所的 A 股上市股票

    ●场内交易型基金(ETF、LOF、分级基金等)

    沪深交易所上市的指数 ETF、货币基金 ETF、LOF 以及分级基金

    ●股指期货

    中金所上市的股指合约

    5. 如何帮助客户节省交易成本

    ?

    6. 算法交易的风控体系

    算法交易的风控体系分为常规风控和平台内风控两部分,每笔下单只有在通过了风控体系的审核后,才能够顺利地报给交易所。常规风控是基本的风控,保证了管理人在产品合同范围内合法合规开展交易;平台内部风控注重于保证下单的隐蔽性,避免由于非人为因素造成的异常下单。